PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.TO с MSTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, RBOT.TO returned -0.36%/yr vs 22.63%/yr for MSTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.76%.

RBOT.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-8.02%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.35%
1 год
17.52%
3 года*
6.63%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

MSTR

1 день
3.37%
1 месяц
-28.86%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-28.74%
1 год
-66.73%
3 года*
65.91%
5 лет*
22.63%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		1.60%8.45%13.13%36.79%-43.99%8.06%48.18%28.47%-26.43%-3.76%
MSTR
Strategy Inc		-16.76%-49.93%397.36%335.54%-72.35%40.06%165.95%7.05%5.48%-6.43%

Correlation

The correlation between RBOT.TO and MSTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

RBOT.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOT.TOMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.94

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-1.67

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.87

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.26

+4.15

RBOT.TO vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и MSTR

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.TOMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-88.54%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-76.61%

+57.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-77.88%

+47.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

-82.65%

+25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-73.80%

+59.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-34.28%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

52.76%

-46.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и MSTR

Текущая волатильность для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) составляет 9.18%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.TOMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

21.41%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

57.34%

-38.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

71.35%

-47.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

90.88%

-65.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

73.98%

-49.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и MSTR

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.13%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RBOT.TO and MSTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор