PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с FBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.TO с FBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. RBOT.TO is passively managed, while FBOT is actively managed. Over the past year, RBOT.TO returned 25.76% vs 41.37% for FBOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOT.TO charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FBOT.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и FBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.TO торгуется в CAD, в то время как FBOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у FBOT с доходностью 22.21%.

RBOT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.60%
1 год
25.76%
3 года*
10.54%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

FBOT

1 день
0.51%
1 месяц
7.11%
С начала года
22.21%
6 месяцев
20.73%
1 год
41.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и FBOT

2026 (YTD)202520242023
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		9.80%8.45%13.12%-0.71%
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		22.21%13.69%22.25%-1.95%

Correlation

The correlation between RBOT.TO and FBOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between RBOT.TO and FBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOT.TO и FBOT

Секторы
RBOT.TO
FBOT

Промышленность

49.0%
51.0%

Технологии

29.4%
37.5%

Здравоохранение

9.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.2%

Финансовые услуги

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RBOT.TO
49.0%
FBOT
51.0%

Технологии

RBOT.TO
29.4%
FBOT
37.5%

Здравоохранение

RBOT.TO
9.4%
FBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

RBOT.TO
7.0%
FBOT
6.3%

Коммуникационные услуги

RBOT.TO
5.2%
FBOT
4.2%

Финансовые услуги

RBOT.TO
1.0%
FBOT

-

Энергетика

RBOT.TO
0.5%
FBOT

-

Сырьевые материалы

RBOT.TO

-

FBOT

-

Потребительский защитный сектор

RBOT.TO

-

FBOT

-

Недвижимость

RBOT.TO

-

FBOT

-

Коммунальные услуги

RBOT.TO

-

FBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

Fidelity Disruptive Automation ETF

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с LSMC.DE
Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM

Доходность на риск

RBOT.TO vs. FBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c FBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOT.TOFBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.13

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.89

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.05

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

10.89

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOT.TO vs. FBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FBOT равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и FBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOT.TOFBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.13

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.95

-0.74

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и FBOT

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FBOT в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и FBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.TOFBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-24.03%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-13.62%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-4.92%

-16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

3.81%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и FBOT

Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.TOFBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.45%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

15.34%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

19.49%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

19.73%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

19.73%

+5.15%

Сравнение комиссий RBOT.TO и FBOT

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBOT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и FBOT

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FBOT в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.58%0.81%0.31%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.12%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RBOT.TO and FBOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.

RBOT.TO is categorized as Robotics, while FBOT is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for RBOT.TO and 0.50% for FBOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и FBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор