PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с XRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

RBNK.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		3.17%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%3.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBNK.TO показывает доходность 3.20%, а XRE.TO немного ниже – 3.17%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

XRE.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-2.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-0.63%
1 год
9.98%
3 года*
2.32%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и XRE.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.

XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

0.71

+3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

1.09

+3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.13

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

1.20

+4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

3.20

+20.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа XRE.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

0.71

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.14

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.24

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и XRE.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и XRE.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности XRE.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.80%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и XRE.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-57.06%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.59%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-30.53%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-9.56%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.70%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.26%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и XRE.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.39%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.75%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

14.03%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

16.20%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.57%

+0.67%