PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

RBNK.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%26.69%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-8.88%7.70%32.95%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -8.88%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-2.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с HYLD-U.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с LMAX.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и FMAX.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FMAX.TO в 1.07%.

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOFMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

-0.12

+4.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

-0.03

+5.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.00

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.20

+6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

-0.57

+23.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

-0.12

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и FMAX.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FMAX.TO в 12.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки FMAX.TO в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-17.84%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-15.83%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-11.76%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.64%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.52%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и FMAX.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.01%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.05%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

19.38%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

16.32%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.32%

+1.92%