Сравнение RBLU с QTJL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RBLU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 18.39% for QTJL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 22.35% |
Correlation
The correlation between RBLU and QTJL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
RBLU
QTJL
Сравнение RBLU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.76 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 14.56 | -15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и QTJL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -33.40% | -61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -6.68% | -88.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -0.01% | -93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -7.84% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 1.27% | +64.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и QTJL
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 0.59% | +35.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 7.37% | +95.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 9.86% | +113.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 20.29% | +97.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 20.29% | +97.91% |
Сравнение комиссий RBLU и QTJL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и QTJL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and QTJL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (36.20%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -89.06% for RBLU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор