Сравнение RBLU с QTJL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. RBLU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 20.28% for QTJL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | 16.20% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 22.67% |
Correlation
The correlation between RBLU and QTJL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
RBLU
QTJL
Сравнение RBLU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.05 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 16.05 | -17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.04 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.52 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и QTJL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -33.40% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | -6.68% | -87.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | 0.00% | -94.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -7.93% | -35.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 1.27% | +60.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и QTJL
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | 0.30% | +33.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | 7.60% | +91.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 9.99% | +109.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 20.42% | +96.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 20.42% | +96.60% |
Сравнение комиссий RBLU и QTJL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и QTJL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and QTJL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (34.21%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -87.47% for RBLU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор