Сравнение RBLU с KORU
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 905.39% for KORU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам RBLU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 359.59% |
Correlation
The correlation between RBLU and KORU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. KORU — Ранг доходности на риск
RBLU
KORU
Сравнение RBLU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.53 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 14.90 | -15.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 43.11 | -44.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и KORU
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -95.79% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -61.39% | -33.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -34.45% | -59.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -57.40% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 21.18% | +44.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и KORU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) составляет 36.20%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что RBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 88.86% | -52.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 139.03% | -36.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 144.03% | -20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 91.57% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 83.10% | +35.10% |
Сравнение комиссий RBLU и KORU
RBLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и KORU
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and KORU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to RBLU (36.20%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 905.39% vs -89.06% for RBLU. On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 36.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 905.39% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.19% for KORU.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор