Сравнение RBIL с GEMD
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.60% vs 11.06% for GEMD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и GEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью 1.64%.
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 1.64% | 10.49% |
Correlation
The correlation between RBIL and GEMD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. GEMD — Ранг доходности на риск
RBIL
GEMD
Сравнение RBIL c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.38 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.11 | 2.39 | +14.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.11 | 10.09 | +61.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 2.01 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.24 | 0.21 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и GEMD
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и GEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -24.56% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -4.64% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.43% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -8.19% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.10% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и GEMD
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.84% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 4.40% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 5.53% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 9.95% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 9.95% | -8.90% |
Сравнение комиссий RBIL и GEMD
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и GEMD
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности GEMD в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.69% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and GEMD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEMD has higher volatility (1.84%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs GEMD's -24.56%.
On 1-year performance, GEMD leads with 11.06% vs 4.60% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEMD has performed better with a 11.06% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 4.60% for RBIL.
RBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GEMD is Emerging Markets Bonds. RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: F/m and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.39% for GEMD.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и GEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор