PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBFFX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBFFX с FMBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBFFX (American Funds The Bond Fund of America) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, RBFFX returned 1.99%/yr vs 1.43%/yr for FMBPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RBFFX charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.

Доходность

Сравнение доходности RBFFX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBFFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции RBFFX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.43% соответственно.

RBFFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.41%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.99%

FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBFFX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America		-0.05%7.49%1.47%4.65%-13.03%-0.64%11.07%8.13%0.17%3.53%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%

Correlation

The correlation between RBFFX and FMBPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.80

Over the past year, the correlation between RBFFX and FMBPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RBFFX:
RBFFX с VVIAXRBFFX с PNIIXRBFFX с SCOAXRBFFX с TCPYXRBFFX с JIBEXRBFFX с ABALXRBFFX с SPYI
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с HESAYFMBPX с QDVBXFMBPX с FEDUX

Доходность на риск

RBFFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBFFX
Ранг доходности на риск RBFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBFFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBFFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBFFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBFFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBFFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBFFXFMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.60

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.53

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.36

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.02

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBFFX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBFFX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBFFXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.26

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RBFFX и FMBPX

Максимальная просадка RBFFX за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBFFX и FMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBFFXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-18.34%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.15%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-7.69%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-18.02%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.62%

-18.34%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.46%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.27%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.93%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RBFFX и FMBPX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что RBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBFFXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.61%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.23%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.66%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.77%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

5.12%

-0.22%

Сравнение комиссий RBFFX и FMBPX

RBFFX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBFFX и FMBPX

Дивидендная доходность RBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FMBPX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America		4.46%4.43%4.61%3.53%2.42%2.31%5.34%3.76%2.67%2.14%2.07%2.30%

Часто задаваемые вопросы

RBFFX and FMBPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBPX has higher volatility (1.61%) compared to RBFFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, RBFFX dropped -17.62% vs FMBPX's -18.34%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBFFX и FMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор