PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBFFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBFFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RBFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RBFFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBFFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America		-0.54%7.49%1.47%4.65%-13.03%-0.64%11.07%8.13%0.17%3.53%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RBFFX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции RBFFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.17% соответственно.

RBFFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.67%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.04%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RBFFX:
RBFFX с BAGIXRBFFX с FEDUXRBFFX с GFFFXRBFFX с AMCPXRBFFX с AMECXRBFFX с CRAIXRBFFX с DFXIX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RBFFX и ABALX

RBFFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America

Доходность на риск

RBFFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBFFX
Ранг доходности на риск RBFFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBFFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBFFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBFFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBFFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBFFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.28

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.43

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

10.15

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBFFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBFFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBFFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBFFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.56

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Корреляция

Корреляция между RBFFX и ABALX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBFFX и ABALX

Дивидендная доходность RBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America		4.07%4.43%4.61%3.53%2.42%2.31%5.34%3.76%2.67%2.14%2.07%2.30%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RBFFX и ABALX

Максимальная просадка RBFFX за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBFFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBFFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-40.20%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.33%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-18.76%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.62%

-22.34%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.37%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.86%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.76%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RBFFX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBFFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.89%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.96%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

11.22%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

10.45%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

10.63%

-5.75%