Сравнение RBATX с RGAGX
RBATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - RBATX is a Target Retirement Date fund actively managed by American Funds, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RBATX returned 5.31%/yr vs 16.27%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RBATX charges 1.37%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.
Доходность
Сравнение доходности RBATX и RGAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBATX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции RBATX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 5.31% против 16.27% соответственно.
RBATX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.31%
RGAGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам RBATX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 | 3.81% | 11.80% | 7.05% | 7.53% | -10.21% | 8.18% | 8.06% | 12.59% | -3.57% | 9.21% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 8.06% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Correlation
The correlation between RBATX and RGAGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г. | 0.84 |
The correlation between RBATX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBATX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
RBATX
RGAGX
Сравнение RBATX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBATX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 4.92 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBATX и RGAGX
Максимальная просадка RBATX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBATX и RGAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBATX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -36.19% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -13.71% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.75% | -21.54% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -36.19% | +20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | -36.19% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.30% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.48% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.60% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBATX и RGAGX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) составляет 1.77%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RBATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBATX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 7.25% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 13.25% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 16.38% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 20.47% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 19.72% | -13.06% |
Сравнение комиссий RBATX и RGAGX
RBATX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBATX и RGAGX
Дивидендная доходность RBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности RGAGX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 | 5.92% | 6.15% | 4.36% | 2.80% | 2.58% | 3.02% | 3.02% | 2.73% | 3.00% | 1.73% | 1.96% | 3.88% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.17% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
RBATX and RGAGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGAGX has higher volatility (7.25%) compared to RBATX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RBATX dropped -38.65% vs RGAGX's -36.19%.
RBATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBATX и RGAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор