Сравнение RB с ABLS
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности RB и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью 2.75%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -3.62% |
Correlation
The correlation between RB and ABLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. ABLS — Ранг доходности на риск
RB
ABLS
Сравнение RB c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | -0.23 | +3.38 |
Просадки
Сравнение просадок RB и ABLS
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -19.28% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -6.21% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -8.45% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и ABLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 17.35% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.25% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.25% | -15.04% |
Сравнение комиссий RB и ABLS
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и ABLS
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ABLS в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and ABLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 2.00% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while ABLS is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and Abacus. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.39% for ABLS.
Подберите оптимальное распределение для RB и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор