PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYJ с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYJ с CJP.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both Japan Equities funds. RAYJ is actively managed, while CJP.NEO is passively managed. Over the past year, RAYJ returned 33.71% vs 50.67% for CJP.NEO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.

Доходность

Сравнение доходности RAYJ и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYJ торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYJ показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 17.77%.

RAYJ

1 день
-0.91%
1 месяц
3.88%
С начала года
23.45%
6 месяцев
20.56%
1 год
33.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CJP.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
5.68%
С начала года
17.77%
6 месяцев
22.46%
1 год
50.67%
3 года*
28.99%
5 лет*
19.50%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYJ и CJP.NEO

2026 (YTD)20252024
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		23.45%20.16%10.10%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		17.77%36.93%-0.72%

Correlation

The correlation between RAYJ and CJP.NEO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.65

The correlation between RAYJ and CJP.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с GSJYRAYJ с RWLCRAYJ с DFJRAYJ с SCJRAYJ с RWEMRAYJ с DBJP
Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с FLJP

Доходность на риск

RAYJ vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYJ c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYJCJP.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.75

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.71

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.24

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

16.10

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYJ vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYJ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа CJP.NEO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYJ и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYJCJP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.36

+0.76

Просадки

Сравнение просадок RAYJ и CJP.NEO

Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и CJP.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYJCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-45.01%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.00%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.08%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-13.36%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.16%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYJ и CJP.NEO

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RAYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYJCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.13%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

13.49%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

18.53%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

20.69%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

22.36%

+0.40%

Сравнение комиссий RAYJ и CJP.NEO

RAYJ берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CJP.NEO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYJ и CJP.NEO

Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CJP.NEO в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.24%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.39%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAYJ and CJP.NEO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CJP.NEO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CJP.NEO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.71% for CJP.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYJ и CJP.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор