Сравнение RAVI с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares Global REIT ETF (REET).
RAVI и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции RAVI уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.57% соответственно.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и REET
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. REET — Ранг доходности на риск
RAVI
REET
Сравнение RAVI c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 0.56 | +7.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 0.86 | +13.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.12 | +2.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 0.73 | +11.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 3.04 | +74.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 0.56 | +7.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.17 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | 0.19 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.22 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и REET составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и REET
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и REET
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -44.59% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -11.70% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -32.11% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | -44.59% | +40.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.47% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -9.91% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.82% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и REET
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 4.74% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 8.32% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 15.10% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 16.91% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 18.83% | -17.54% |