Сравнение RAVI с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
RAVI и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции RAVI превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.75% соответственно.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и BNDX
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. BNDX — Ранг доходности на риск
RAVI
BNDX
Сравнение RAVI c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 0.85 | +7.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 1.19 | +13.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.15 | +2.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 1.01 | +10.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 4.10 | +73.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 0.85 | +7.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.04 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | 0.43 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.61 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и BNDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и BNDX
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и BNDX
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -16.23% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -2.93% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -15.86% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | -16.23% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.10% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.72% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и BNDX
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 1.74% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 2.29% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 3.21% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 4.81% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 4.05% | -2.76% |