Сравнение RAUS с USPX
RAUS (RACWI US ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAUS tracks the RACWI US Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 8.24%.
RAUS
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам RAUS и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 9.37% | 4.73% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 8.24% | 4.09% |
Correlation
The correlation between RAUS and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. USPX — Ранг доходности на риск
RAUS
USPX
Сравнение RAUS c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAUS | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.78 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок RAUS и USPX
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -31.21% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.90% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -4.44% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 12.39% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.21% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 15.94% | -3.04% |
Сравнение комиссий RAUS и USPX
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и USPX
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, RAUS and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for USPX.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.23% for RAUS.
RAUS tracks RACWI US Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: RAFI Indices and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор