Сравнение RAUS с SIXA
RAUS (RACWI US ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while SIXA is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.31%.
RAUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 10.54% | 4.77% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.31% | 0.85% |
Correlation
The correlation between RAUS and SIXA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. SIXA — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXA
Сравнение RAUS c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и SIXA
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -18.38% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.40% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.95% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и SIXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 8.88% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 12.78% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.28% | -0.44% |
Сравнение комиссий RAUS и SIXA
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и SIXA
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and SIXA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.23% for RAUS.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.86% for SIXA.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор