Сравнение RAUS с BUFH
RAUS (RACWI US ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RAUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RACWI US Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.35%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.35% | 1.73% |
Correlation
The correlation between RAUS and BUFH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение RAUS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и BUFH
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -1.53% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.21% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.18% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 2.37% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 2.37% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 2.37% | +10.67% |
Сравнение комиссий RAUS и BUFH
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и BUFH
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RAUS and BUFH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
RAUS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BUFH.
RAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: RAFI Indices and First Trust. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор