Сравнение RAUS с AVUS
RAUS (RACWI US ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RAUS is passively managed, while AVUS is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RAUS charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности RAUS и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAUS показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.35%.
RAUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAUS и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | 8.92% | 4.77% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.35% | 4.07% |
Correlation
The correlation between RAUS and AVUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск
RAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение RAUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RACWI US ETF (RAUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAUS | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAUS и AVUS
Максимальная просадка RAUS за все время составила -8.63%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAUS и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAUS | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.63% | -37.04% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.83% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.06% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAUS и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAUS | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 12.69% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 17.35% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 20.82% | -7.78% |
Сравнение комиссий RAUS и AVUS
RAUS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAUS и AVUS
Дивидендная доходность RAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AVUS в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.94% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
RAUS RACWI US ETF | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RAUS and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RAUS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAUS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.
AVUS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.23% for RAUS.
They also come from different issuers: RAFI Indices and Avantis. Their fees differ too: 0.00% for RAUS and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для RAUS и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор