Сравнение RATE.TO с XYLD
RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RATE.TO is a fund fund, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 5 years, RATE.TO returned 4.90%/yr vs 10.20%/yr for XYLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RATE.TO и XYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RATE.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RATE.TO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 9.45%.
RATE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам RATE.TO и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE.TO Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 1.52% | 4.60% | 5.59% | 10.12% | 2.34% | 2.46% | 3.49% | 6.56% | -0.84% | -0.05% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.45% | 3.08% | 29.61% | 8.46% | -6.48% | 19.53% | -2.92% | 16.40% | 1.80% | -1.15% |
Correlation
The correlation between RATE.TO and XYLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2017 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RATE.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск
RATE.TO
XYLD
Сравнение RATE.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RATE.TO | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.67 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 18.31 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RATE.TO и XYLD
Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки XYLD в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RATE.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -27.60% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -4.27% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -16.88% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.38% | -16.88% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.19% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.62% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.09% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RATE.TO и XYLD
Текущая волатильность для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) составляет 0.70%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RATE.TO | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.17% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 6.71% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 7.85% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 12.69% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 15.45% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE.TO и XYLD
Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности XYLD в 10.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE.TO Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 4.64% | 4.60% | 4.69% | 4.74% | 4.11% | 3.52% | 2.98% | 2.99% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.30% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
RATE.TO and XYLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор