PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RATE.TO с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RATE.TO с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both funds - RATE.TO is a fund fund, while AVDVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, RATE.TO returned 6.01%/yr vs 17.03%/yr for AVDVX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RATE.TO и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RATE.TO торгуется в CAD, в то время как AVDVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RATE.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 17.93%.

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.56%
С начала года
17.93%
6 месяцев
19.43%
1 год
45.81%
3 года*
29.36%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RATE.TO и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%3.24%2.46%3.49%0.55%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		17.93%41.44%17.72%14.17%-4.53%14.41%3.87%3.81%

Correlation

The correlation between RATE.TO and AVDVX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TO
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

RATE.TO vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RATE.TO c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RATE.TOAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.31

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.30

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.73

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

15.83

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RATE.TO vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RATE.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE.TO и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RATE.TOAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.31

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RATE.TO и AVDVX

Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RATE.TOAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-36.42%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-12.41%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.70%

-14.31%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.38%

-20.88%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.80%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.79%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.92%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RATE.TO и AVDVX

Текущая волатильность для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) составляет 0.74%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RATE.TOAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.30%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

11.59%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

14.01%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

13.41%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

15.86%

-10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE.TO и AVDVX

Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%

Часто задаваемые вопросы

RATE.TO and AVDVX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор