PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RARE с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RARE с EMIM.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, RARE returned -10.71%/yr vs 10.59%/yr for EMIM.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RARE и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RARE торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RARE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: -10.71% против 10.59% соответственно.

RARE

1 день
2.89%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-38.52%
1 год
-38.43%
3 года*
-23.90%
5 лет*
-24.64%
10 лет*
-10.71%

EMIM.L

1 день
-1.32%
1 месяц
8.29%
С начала года
25.63%
6 месяцев
28.86%
1 год
53.22%
3 года*
23.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RARE и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-2.57%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.63%32.66%7.36%10.47%-19.77%-0.17%18.43%17.21%-14.45%36.59%

Correlation

The correlation between RARE and EMIM.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с IOVARARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKU
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с 5MVL.DE

Доходность на риск

RARE vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RARE c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAREEMIM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.86

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.75

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.09

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

15.17

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RARE vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RARE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RARE и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAREEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.86

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.36

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RARE и EMIM.L

Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и EMIM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAREEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-39.32%

-50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.36%

-12.93%

-42.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-17.29%

-51.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.02%

-35.53%

-46.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.57%

-39.32%

-50.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.37%

-1.32%

-86.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.74%

-14.02%

-40.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

3.50%

+30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RARE и EMIM.L

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAREEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

7.84%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.49%

15.77%

+51.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

18.53%

+51.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.96%

18.23%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.34%

19.22%

+36.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RARE и EMIM.L

Ни RARE, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RARE and EMIM.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RARE и EMIM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор