Сравнение RAPZX с RALIX
RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, RAPZX returned 7.37%/yr vs 7.10%/yr for RALIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAPZX и RALIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAPZX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у RALIX с доходностью 12.25%.
RAPZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 6.83%
RALIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAPZX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 13.81% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 7.00% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 12.25% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Correlation
The correlation between RAPZX and RALIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between RAPZX and RALIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAPZX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
RAPZX
RALIX
Сравнение RAPZX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAPZX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.99 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 15.71 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAPZX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.54 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RAPZX и RALIX
Максимальная просадка RAPZX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAPZX и RALIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAPZX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -24.00% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -5.46% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -9.72% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -22.03% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.63% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -5.75% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAPZX и RALIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) составляет 2.18%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что RAPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAPZX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.92% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 6.76% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 8.61% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.81% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.17% | +1.61% |
Сравнение комиссий RAPZX и RALIX
И RAPZX, и RALIX имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAPZX и RALIX
Дивидендная доходность RAPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RALIX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.86% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.27% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAPZX and RALIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RALIX has higher volatility (2.92%) compared to RAPZX (2.18%). In terms of maximum drawdown, RAPZX dropped -30.69% vs RALIX's -24.00%.
RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAPZX и RALIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор