PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с RINYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALVX с RINYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) are both mutual funds - RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RINYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RALVX returned 8.35%/yr vs 8.35%/yr for RINYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RALVX charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for RINYX.

Доходность

Сравнение доходности RALVX и RINYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у RINYX с доходностью 6.75%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции RALVX – 8.35% и акции RINYX – 8.35%.

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%

RINYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.67%
1 год
17.89%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALVX и RINYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.75%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%

Correlation

The correlation between RALVX and RINYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.84

The correlation between RALVX and RINYX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments International Developed Markets Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RGIYXRALVX с RFCYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RFBSX
Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RFCYXRINYX с RGIYXRINYX с RFBSXRINYX с RFAYXRINYX с RELVX

Доходность на риск

RALVX vs. RINYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c RINYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXRINYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.38

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.00

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.68

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

6.29

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. RINYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа RINYX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и RINYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXRINYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RALVX и RINYX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке RINYX в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RINYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALVXRINYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-61.67%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.97%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-13.49%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-29.04%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-39.46%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.64%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-14.82%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.94%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и RINYX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 2.96%, в то время как у Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALVXRINYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.91%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.82%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

13.42%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

15.34%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

16.28%

-2.60%

Сравнение комиссий RALVX и RINYX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RINYX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и RINYX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности RINYX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.89%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RALVX and RINYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RINYX has higher volatility (3.91%) compared to RALVX (2.96%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs RINYX's -61.67%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALVX и RINYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор