PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с REAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALVX с REAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX).

RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RALVX и REAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALVX и REAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		-1.38%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%9.12%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 2.42%.

RALVX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.84%
1 год
16.10%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.52%

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments Equity Income Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RSEAXRALVX с RMYYXRALVX с RCLVXRALVX с RFAYXRALVX с RFCYXRALVX с RGIYX
Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX

Сравнение комиссий RALVX и REAYX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REAYX в 0.66%.

RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

RALVX vs. REAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c REAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXREAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.36

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

5.79

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. REAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа REAYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и REAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXREAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между RALVX и REAYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и REAYX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности REAYX в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		11.84%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RALVX и REAYX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и REAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALVXREAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-36.87%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.63%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.66%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.82%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-5.00%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и REAYX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALVXREAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.97%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.76%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.11%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.77%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

18.68%

-5.03%