PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с REAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALVX с REAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) are both mutual funds - RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while REAYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Russell. Over the past 5 years, RALVX returned 7.79%/yr vs 9.40%/yr for REAYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RALVX charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for REAYX.

Доходность

Сравнение доходности RALVX и REAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 10.99%.

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%

REAYX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.99%
1 год
23.52%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALVX и REAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%9.12%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		10.99%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%

Correlation

The correlation between RALVX and REAYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.88

The correlation between RALVX and REAYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments Equity Income Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RGIYXRALVX с RFCYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RFBSX
Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с JEPIREAYX с VGTREAYX с OXLCREAYX с RFCYXREAYX с RGIYX

Доходность на риск

RALVX vs. REAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c REAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXREAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.29

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.33

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.49

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

13.41

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. REAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REAYX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и REAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXREAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RALVX и REAYX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и REAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALVXREAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-36.87%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.66%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-20.66%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.66%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-4.93%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.73%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и REAYX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALVXREAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.66%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.48%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.16%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

16.75%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

18.55%

-4.87%

Сравнение комиссий RALVX и REAYX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REAYX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и REAYX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности REAYX в 13.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		13.54%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RALVX and REAYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALVX has higher volatility (2.96%) compared to REAYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs REAYX's -36.87%.

REAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALVX и REAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор