PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIIX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAIIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-18.13%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, RAIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с ALOIXRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий RAIIX и CSGIX

RAIIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Доходность на риск

RAIIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.65

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.54

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.20

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между RAIIX и CSGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIIX и CSGIX

Дивидендная доходность RAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAIIX и CSGIX

Максимальная просадка RAIIX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAIIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-26.50%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.68%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-13.68%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-10.62%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.01%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIIX и CSGIX

Текущая волатильность для Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) составляет 6.99%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что RAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAIIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.69%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

13.97%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.46%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.05%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.05%

-0.18%