PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIFY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RAIFY с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RAIFY (Raiffeisen Bank International AG ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RAIFY returned 24.25%/yr vs 12.59%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RAIFY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAIFY показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.57%.

RAIFY

1 день
-0.77%
1 месяц
5.79%
С начала года
32.25%
6 месяцев
46.48%
1 год
93.21%
3 года*
67.44%
5 лет*
24.25%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-0.47%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-30.57%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-41.81%
3 года*
32.11%
5 лет*
12.59%
10 лет*
59.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAIFY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIFY
Raiffeisen Bank International AG ADR		32.25%126.15%7.52%35.96%-47.03%59.35%-19.87%3.93%-26.98%3.06%
BTC-USD
Bitcoin		-30.57%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%228.91%

Correlation

The correlation between RAIFY and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raiffeisen Bank International AG ADR

Bitcoin

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

RAIFY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIFY
Ранг доходности на риск RAIFY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIFY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIFY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIFY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIFY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIFY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIFY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAIFYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.98

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.41

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.86

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.82

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-1.46

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIFY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIFY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIFY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAIFYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-0.98

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.12

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RAIFY и BTC-USD

Максимальная просадка RAIFY за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIFY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAIFYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-85.30%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-51.29%

+26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-51.29%

+26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.40%

-76.67%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-51.29%

+47.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.70%

-42.30%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

34.17%

-25.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIFY и BTC-USD

Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что RAIFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAIFYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

10.64%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.95%

34.30%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.13%

35.59%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

44.99%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

56.70%

-3.98%

Часто задаваемые вопросы

RAIFY and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAIFY has higher volatility (18.08%) compared to BTC-USD (10.64%). In terms of maximum drawdown, RAIFY dropped -74.75% vs BTC-USD's -85.30%.

RAIFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAIFY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор