Сравнение RAIFY с BTC-USD
RAIFY (Raiffeisen Bank International AG ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RAIFY returned 28.29%/yr vs 13.31%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAIFY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAIFY показывает доходность 47.06%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.08%.
RAIFY
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- 47.32%
- С начала года
- 47.06%
- 1 год
- 108.07%
- 3 года*
- 69.97%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -30.54%
- С начала года
- -28.08%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 57.29%
Сравнение доходности по годам RAIFY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIFY Raiffeisen Bank International AG ADR | 47.06% | 126.15% | 7.52% | 35.96% | -47.03% | 59.35% | -19.87% | 3.93% | -26.98% | 8.18% |
BTC-USD Bitcoin | -28.08% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 221.80% |
Correlation
The correlation between RAIFY and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIFY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RAIFY
BTC-USD
Сравнение RAIFY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIFY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.79 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | -1.32 | +15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAIFY и BTC-USD
Максимальная просадка RAIFY за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIFY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAIFY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -85.30% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -53.08% | +28.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -53.08% | +28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.40% | -76.67% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.54% | +49.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -42.50% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 32.81% | -24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIFY и BTC-USD
Текущая волатильность для Raiffeisen Bank International AG ADR (RAIFY) составляет 9.87%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что RAIFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAIFY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 10.95% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 34.98% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.53% | 35.72% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 44.01% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.58% | 56.35% | -3.77% |
Часто задаваемые вопросы
RAIFY and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.95%) compared to RAIFY (9.87%). In terms of maximum drawdown, RAIFY dropped -74.75% vs BTC-USD's -85.30%.
RAIFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAIFY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор