PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAFGX показывает доходность -8.46%, а AMCPX немного ниже – -8.56%. За последние 10 лет акции RAFGX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 11.65% против 11.00% соответственно.

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOO
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий RAFGX и AMCPX

RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

RAFGX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.77

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

4.25

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между RAFGX и AMCPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFGX и AMCPX

Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.26%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и AMCPX

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-62.37%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.18%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-36.90%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-36.90%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-11.01%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.60%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и AMCPX

American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 6.70% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.65%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

19.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.19%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.67%

+0.01%