PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RAFGX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.65% против 12.24% соответственно.

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RAFGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.61

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между RAFGX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и ^GSPC

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-56.78%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.14%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-25.43%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.92%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-5.78%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.75%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и ^GSPC

American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.37%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.55%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

18.33%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.90%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.05%

+0.63%