PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

RAFE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHBRAFE с SCHGRAFE с PRF
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий RAFE и UNOV

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFEUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.25

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFEUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между RAFE и UNOV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и UNOV

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и UNOV

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFEUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-13.84%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-5.78%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-9.10%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.93%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.69%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.23%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и UNOV

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RAFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFEUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.73%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

4.56%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

8.51%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

6.78%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

7.77%

+11.84%