PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFE с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

RAFE и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFE и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		-0.38%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью -1.05%.

RAFE

1 день
0.52%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.55%
3 года*
15.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с FNDXRAFE с SNPERAFE с SCHBRAFE с SCHGRAFE с PRF
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий RAFE и TRND

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

RAFE vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFETRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.54

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.80

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.75

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

2.38

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFETRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между RAFE и TRND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и TRND

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.71%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RAFE и TRND

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFETRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-17.88%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.00%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-16.21%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.47%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.32%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и TRND

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 4.49%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFETRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.10%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.76%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

10.83%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

9.53%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

11.13%

+8.48%