Сравнение RAFE с AFOS
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
RAFE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.35% | 12.67% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between RAFE and AFOS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
RAFE
AFOS
Сравнение RAFE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAFE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAFE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 4.35 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок RAFE и AFOS
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -11.52% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.29% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -1.37% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 20.19% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 20.19% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.19% | -0.76% |
Сравнение комиссий RAFE и AFOS
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и AFOS
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and AFOS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: PIMCO and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор