PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAFE с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAFE и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.


RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*

AFOS

1 день
-0.29%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.04%
6 месяцев
37.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и AFOS


2026 (YTD)2025
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
13.35%12.67%
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
32.04%36.15%

Correlation

The correlation between RAFE and AFOS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Доходность на риск

RAFE vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AFOS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAFEAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

RAFE vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAFEAFOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

4.35

-3.70

Просадки

Сравнение просадок RAFE и AFOS

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и AFOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAFEAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-11.52%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.29%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-1.37%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и AFOS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAFEAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

20.19%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

20.19%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

20.19%

-0.76%

Сравнение комиссий RAFE и AFOS

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и AFOS

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AFOS в 0.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы


RAFE and AFOS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.22% for AFOS.

They also come from different issuers: PIMCO and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.45% for AFOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор