PortfoliosLab logo
Сравнение RACE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RACE и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RACE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferrari N.V. (RACE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
800.33%
372.81%
RACE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RACE:

0.34

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

RACE:

0.67

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

RACE:

1.08

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RACE:

0.45

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

RACE:

1.09

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

RACE:

8.96%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

RACE:

29.02%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

RACE:

-43.61%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RACE:

-9.19%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, RACE показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%.


RACE

С начала года

8.61%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-5.92%

1 год

9.22%

5 лет

24.76%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RACE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RACE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.34
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.67
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.08
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.45
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.09
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа RACE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RACE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.45
RACE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RACE и QQQ

Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RACE
Ferrari N.V.
0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RACE и QQQ

Максимальная просадка RACE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.19%
-12.31%
RACE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RACE и QQQ

Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 11.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
16.85%
RACE
QQQ