Сравнение RAAX с SPLS
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 11.76% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.37% |
Correlation
The correlation between RAAX and SPLS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. SPLS — Ранг доходности на риск
RAAX
SPLS
Сравнение RAAX c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и SPLS
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -9.24% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.65% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -1.85% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 15.02% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.02% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.02% | +0.74% |
Сравнение комиссий RAAX и SPLS
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и SPLS
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.96% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and SPLS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор