Сравнение RAAIX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAAIX имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции VGRLX немного впереди с 2.43%.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и VGRLX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
RAAIX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
RAAIX
VGRLX
Сравнение RAAIX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.20 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.62 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.96 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.29 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.20 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и VGRLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и VGRLX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и VGRLX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -38.77% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.35% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -35.54% | -20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -38.77% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -12.63% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -10.89% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 3.22% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и VGRLX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.63% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.54% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 12.33% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.79% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 14.69% | +8.08% |