PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAIX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAIX с PJEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAIX (Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, RAAIX returned 1.73%/yr vs 8.97%/yr for PJEZX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAIX charges 1.92%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 1.73% против 8.97% соответственно.

RAAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.85%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
1.73%

PJEZX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.41%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.56%
1 год
15.24%
3 года*
13.00%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAIX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.00%-21.97%3.16%11.46%-40.13%9.01%28.69%46.41%-18.19%24.01%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		13.17%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between RAAIX and PJEZX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between RAAIX and PJEZX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с RAAIX:
RAAIX с EVOIXRAAIX с FESIXRAAIX с CREMXRAAIX с FIREXRAAIX с FRIFXRAAIX с CRARXRAAIX с FRINX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с REACXPJEZX с GREIXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Доходность на риск

RAAIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAIX
Ранг доходности на риск RAAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAIXPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.14

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.60

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.10

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.20

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAIXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.14

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.31

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и PJEZX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAIXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-43.43%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.32%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.46%

-19.19%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-34.60%

-21.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.06%

-43.43%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.95%

-3.33%

-45.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-8.11%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.48%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и PJEZX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAIXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.00%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

9.68%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.50%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

18.90%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.14%

+1.61%

Сравнение комиссий RAAIX и PJEZX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и PJEZX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PJEZX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.84%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
RAAIX
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund		0.61%1.02%0.98%0.00%7.68%12.92%7.58%2.20%4.05%0.45%0.38%5.08%

Часто задаваемые вопросы

RAAIX and PJEZX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (4.00%) compared to RAAIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RAAIX dropped -56.06% vs PJEZX's -43.43%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAIX и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор