Сравнение RAAIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAIX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund	0.00%	-21.97%	3.16%	11.46%	-40.13%	9.01%	28.69%	46.41%	-18.19%	24.01%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 2.32% против 8.14% соответственно.

RAAIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.19%

1 год: -1.73%

3 года*: -5.53%

5 лет*: -10.91%

10 лет*: 2.32%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с RAAIX:

RAAIX с EVOIX RAAIX с CREMX RAAIX с FESIX RAAIX с FRIFX RAAIX с FRIRX RAAIX с FSREX RAAIX с FSRNX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий RAAIX и PJEZX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.

RAAIX

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

Доходность на риск

RAAIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RAAIX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	0.48	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	0.76	-0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.10	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.61	0.70	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	3.00	-4.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RAAIX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	0.48	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.47	0.34	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10	0.39	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.45	-0.20

Корреляция

Корреляция между RAAIX и PJEZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и PJEZX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund	0.61%	1.02%	0.98%	0.00%	7.68%	12.92%	7.58%	2.20%	4.05%	0.45%	0.38%	5.08%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и PJEZX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RAAIX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.06%	-43.43%	-12.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.70%	-13.12%	-3.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.06%	-34.60%	-21.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.06%	-43.43%	-12.63%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.95%	-5.65%	-43.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.93%	-8.19%	-7.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.26%	3.05%	+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и PJEZX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RAAIX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.01%	-5.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.45%	9.49%	-3.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.87%	17.06%	+4.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.60%	18.93%	+4.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.77%	21.15%	+1.62%

Сравнение RAAIX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и PJEZX

Сравнение доходности по годам RAAIX и PJEZX

Доходность по периодам

RAAIX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RAAIX и PJEZX

Доходность на риск

RAAIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

RAAIX

PJEZX

Сравнение RAAIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RAAIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)