Сравнение RAAIX с FSRNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAIX и FSRNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund	0.00%	-21.97%	3.16%	11.46%	-40.13%	9.01%	28.69%	46.41%	-18.19%	24.01%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	-0.56%	3.03%	4.99%	11.93%	-26.14%	40.66%	-11.31%	23.78%	-4.91%	3.15%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.12% соответственно.

RAAIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.00%

1 год: -1.91%

3 года*: -5.53%

5 лет*: -10.55%

10 лет*: 2.32%

FSRNX

1 день: 0.44%

1 месяц: -7.86%

С начала года: -0.56%

6 месяцев: -3.07%

1 год: -0.02%

3 года*: 5.74%

5 лет*: 2.79%

10 лет*: 3.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

Название символа

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с RAAIX:

RAAIX с EVOIX RAAIX с FESIX RAAIX с CREMX RAAIX с FRIFX RAAIX с FSREX RAAIX с GRIFX RAAIX с PJEZX

Часто сравнивают с FSRNX:

FSRNX с VNQ FSRNX с VGSLX FSRNX с FREL FSRNX с FRESX FSRNX с SCHH FSRNX с FSREX FSRNX с FPRO

Сравнение комиссий RAAIX и FSRNX

RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

RAAIX

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

RAAIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSRNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RAAIX	FSRNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.12	0.05	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.02	0.19	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.03	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.60	0.06	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.06	0.24	-1.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAIX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RAAIX	FSRNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	0.05	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.46	0.15	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10	0.15	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.32	-0.06

Корреляция

Корреляция между RAAIX и FSRNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и FSRNX

Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FSRNX в 2.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund	0.61%	1.02%	0.98%	0.00%	7.68%	12.92%	7.58%	2.20%	4.05%	0.45%	0.38%	5.08%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.79%	2.77%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	4.52%	3.62%	2.27%	3.40%	2.57%

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и FSRNX

Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RAAIX	FSRNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.06%	-44.26%	-11.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.70%	-12.45%	-4.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.06%	-34.27%	-21.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.06%	-44.26%	-11.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.95%	-11.07%	-37.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.92%	-9.77%	-6.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.48%	3.18%	+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и FSRNX

Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RAAIX	FSRNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.21%	-4.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.48%	9.20%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	16.38%	+5.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.61%	18.89%	+4.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.77%	21.41%	+1.36%

Сравнение RAAIX с FSRNX

Доходность

Сравнение доходности RAAIX и FSRNX

Сравнение доходности по годам RAAIX и FSRNX

Доходность по периодам

RAAIX

FSRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RAAIX и FSRNX

Доходность на риск

RAAIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

RAAIX

FSRNX

Сравнение RAAIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RAAIX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAIX и FSRNX

Просадки

Сравнение просадок RAAIX и FSRNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RAAIX и FSRNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)