Сравнение RAAA с BNO
RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RAAA is a CLO fund actively managed by Reckoner, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. RAAA is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, RAAA returned 5.39% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RAAA charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RAAA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAA показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам RAAA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.90% | 2.52% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -7.90% |
Correlation
The correlation between RAAA and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAA vs. BNO — Ранг доходности на риск
RAAA
BNO
Сравнение RAAA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.24 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 1.61 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.67 | 4.66 | +38.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAA и BNO
Максимальная просадка RAAA за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -87.06% | +86.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -34.46% | +33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -22.20% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -40.06% | +40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 11.87% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAA и BNO
Текущая волатильность для Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) составляет 0.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что RAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 15.19% | -15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 39.16% | -38.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 42.74% | -41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 36.11% | -34.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 36.77% | -35.45% |
Сравнение комиссий RAAA и BNO
RAAA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAA и BNO
Дивидендная доходность RAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
RAAA and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to RAAA (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAAA dropped -0.71% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs 5.39% for RAAA. On fees, RAAA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAAA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
RAAA has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for BNO.
RAAA is categorized as CLO, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Reckoner and USCF Investments. Their fees differ too: 0.30% for RAAA and 1.00% for BNO.
RAAA currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор