PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2SC.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R2SC.L с RTWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - R2SC.L tracks the Russell 2000 TR USD while RTWO.L tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.46%/yr vs 12.05%/yr for RTWO.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: R2SC.L показывает доходность 18.02%, а RTWO.L немного ниже – 17.22%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.05% соответственно.

R2SC.L

1 день
1.16%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.96%
1 год
42.36%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.46%

RTWO.L

1 день
1.19%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.22%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и RTWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		18.02%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		17.22%3.40%11.13%14.05%-9.01%20.34%16.30%19.76%-7.62%4.81%

Correlation

The correlation between R2SC.L and RTWO.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.95

The correlation between R2SC.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов R2SC.L и RTWO.L

Секторы
R2SC.L
RTWO.L

Промышленность

17.7%
17.7%

Технологии

17.1%
18.5%

Здравоохранение

16.5%
14.3%

Финансовые услуги

15.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.3%

Энергетика

6.1%
5.9%

Недвижимость

6.1%
6.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.8%

Промышленность

R2SC.L
17.7%
RTWO.L
17.7%

Технологии

R2SC.L
17.1%
RTWO.L
18.5%

Здравоохранение

R2SC.L
16.5%
RTWO.L
14.3%

Финансовые услуги

R2SC.L
15.7%
RTWO.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

R2SC.L
8.4%
RTWO.L
9.3%

Энергетика

R2SC.L
6.1%
RTWO.L
5.9%

Недвижимость

R2SC.L
6.1%
RTWO.L
6.1%

Сырьевые материалы

R2SC.L
4.8%
RTWO.L
4.6%

Коммунальные услуги

R2SC.L
2.9%
RTWO.L
2.9%

Коммуникационные услуги

R2SC.L
2.5%
RTWO.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

R2SC.L
2.4%
RTWO.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

R2SC.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2SC.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.18

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.80

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

14.50

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2SC.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2SC.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и RTWO.L

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R2SC.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-35.69%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.60%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-28.41%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-28.41%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-35.69%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.11%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и RTWO.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеют волатильность 5.17% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R2SC.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.23%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.11%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.70%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

20.11%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.11%

-0.33%

Сравнение комиссий R2SC.L и RTWO.L

И R2SC.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и RTWO.L

Ни R2SC.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, R2SC.L and RTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L and RTWO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. They also come from different issuers: State Street and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор