PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2SC.L с IDP6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и IDP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как IDP6.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDP6.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: R2SC.L показывает доходность 18.93%, а IDP6.L немного выше – 19.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2SC.L имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции IDP6.L немного отстают с 9.89%.


R2SC.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
9.96%
С начала года
18.93%
1 год
31.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.13%

IDP6.L

1 день
-1.06%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
12.85%
С начала года
19.81%
1 год
29.74%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и IDP6.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
18.93%4.66%11.88%12.16%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
19.81%-1.29%8.98%11.50%-6.83%27.55%7.33%16.71%-4.42%3.36%

Correlation

The correlation between R2SC.L and IDP6.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between R2SC.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

R2SC.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IDP6.L
Ранг доходности на риск IDP6.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDP6.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDP6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDP6.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


R2SC.LIDP6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.80

-2.14

R2SC.L vs. IDP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDP6.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и IDP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и IDP6.L

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что больше максимальной просадки IDP6.L в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и IDP6.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


R2SC.LIDP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-39.21%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.19%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-30.39%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-30.39%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-39.21%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.61%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-8.04%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.32%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и IDP6.L

Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) составляет 4.53%, в то время как у iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


R2SC.LIDP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.93%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

12.28%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

16.55%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

20.19%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

21.25%

+2.56%

Сравнение комиссий R2SC.L и IDP6.L

И R2SC.L, и IDP6.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и IDP6.L

R2SC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.16%1.18%1.07%1.06%0.66%0.88%0.94%1.01%0.72%0.87%0.56%
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


R2SC.L and IDP6.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L and IDP6.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и IDP6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор