Сравнение R1VL.L с IUVL.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index while IUVL.L tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.50%/yr vs 28.56%/yr for IUVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IUVL.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и IUVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 39.17%.
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUVL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 39.17%
- 1 год
- 70.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и IUVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 39.17% | 33.10% | 6.39% | 10.67% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and IUVL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between R1VL.L and IUVL.L shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
IUVL.L
Сравнение R1VL.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | IUVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.65 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 8.28 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 28.55 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и IUVL.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и IUVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -39.73% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.47% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -18.93% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -6.62% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.23% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.46% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и IUVL.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.54%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 7.55% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 16.09% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 18.57% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 18.25% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 19.08% | -6.48% |
Сравнение комиссий R1VL.L и IUVL.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUVL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и IUVL.L
Ни R1VL.L, ни IUVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and IUVL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUVL.L.
R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.20% for IUVL.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и IUVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор