Сравнение R1GR.L с IUMD.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 26.61%/yr for IUMD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IUMD.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и IUMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью 20.71%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMD.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -9.85%
- 6 месяцев
- 17.35%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1GR.L и IUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 20.71% | 17.15% | 32.76% | 11.07% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and IUMD.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between R1GR.L and IUMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
IUMD.L
Сравнение R1GR.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | IUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.22 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 8.27 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и IUMD.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки IUMD.L в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и IUMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -33.70% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.53% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -21.56% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -12.53% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -8.68% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.37% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и IUMD.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 10.96% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 20.63% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 23.16% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.39% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.82% | -2.74% |
Сравнение комиссий R1GR.L и IUMD.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и IUMD.L
R1GR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 0.87% | 0.50% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and IUMD.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUMD.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUMD.L is Momentum. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.20% for IUMD.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и IUMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор