PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GR.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.L с CNDX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 22.59%/yr for CNDX.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.

R1GR.L

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.07%
1 год
9.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
11.84%
С начала года
12.45%
1 год
24.11%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.57%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023
R1GR.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)		0.07%17.39%34.17%10.92%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.45%19.75%26.42%13.27%

Correlation

The correlation between R1GR.L and CNDX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between R1GR.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GR.L:
R1GR.L с CSP1.LR1GR.L с EIMI.LR1GR.L с FLES.LR1GR.L с IGLN.LR1GR.L с IITU.LR1GR.L с ISAC.LR1GR.L с IUIT.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

R1GR.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.L
Ранг доходности на риск R1GR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GR.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.38

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.01

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.18

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

7.23

-5.33

R1GR.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.L и CNDX.L

Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.18%

-35.21%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-11.00%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-22.44%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.73%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.12%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.33%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.L и CNDX.L

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 6.07% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.95%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.47%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

21.17%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.14%

-2.06%

Сравнение комиссий R1GR.L и CNDX.L

R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.L и CNDX.L

Ни R1GR.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, R1GR.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор