Сравнение R1GR.L с EIMI.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 18.24%/yr for EIMI.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 14.85%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам R1GR.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 5.75% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and EIMI.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between R1GR.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
EIMI.L
Сравнение R1GR.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.28 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 7.08 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и EIMI.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -38.73% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -12.66% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -17.44% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.66% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -13.92% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.07% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 8.54% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 19.59% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 21.58% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.85% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.23% | -1.15% |
Сравнение комиссий R1GR.L и EIMI.L
И R1GR.L, и EIMI.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и EIMI.L
Ни R1GR.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and EIMI.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L and EIMI.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор