PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R1GR.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности R1GR.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.18%.


R1GR.L

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.07%
1 год
9.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
10 лет*

IITU.L

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
15.48%
С начала года
14.18%
1 год
27.39%
3 года*
28.33%
5 лет*
20.48%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023
R1GR.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)
0.07%17.39%34.17%10.92%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
14.18%23.07%38.50%12.62%

Correlation

The correlation between R1GR.L and IITU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between R1GR.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

R1GR.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GR.L
Ранг доходности на риск R1GR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


R1GR.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.62

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

4.37

-2.47

R1GR.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.L и IITU.L

Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


R1GR.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.18%

-43.85%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.80%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-26.42%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-10.10%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-10.59%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

6.26%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


R1GR.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.50%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.26%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.88%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

27.39%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

24.22%

-6.14%

Сравнение комиссий R1GR.L и IITU.L

R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.L и IITU.L

Ни R1GR.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


R1GR.L and IITU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.L.

R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while IITU.L is Technology Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор