PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с IWDP.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с IWDP.AS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.AS returned 20.36%/yr vs 8.86%/yr for IWDP.AS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.AS.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и IWDP.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.AS торгуется в USD, в то время как IWDP.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDP.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у IWDP.AS с доходностью 11.51%.

R1GR.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
3.65%
С начала года
2.47%
1 год
12.60%
3 года*
20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDP.AS

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.51%
1 год
15.01%
3 года*
8.86%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и IWDP.AS

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		2.47%17.57%35.07%11.97%
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		11.51%9.66%0.19%9.70%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and IWDP.AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с VUAG.LR1GR.AS с TQQQ
Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY

Доходность на риск

R1GR.AS vs. IWDP.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c IWDP.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GR.ASIWDP.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.27

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.85

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.50

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

5.20

-2.78

R1GR.AS vs. IWDP.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IWDP.AS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и IWDP.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и IWDP.AS

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки IWDP.AS в -79.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и IWDP.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASIWDP.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-79.64%

+56.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.95%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.09%

-19.03%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-30.27%

+26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.88%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и IWDP.AS

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASIWDP.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.11%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

9.28%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.81%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.09%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.97%

+0.91%

Сравнение комиссий R1GR.AS и IWDP.AS

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDP.AS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и IWDP.AS

R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.84%3.20%3.10%3.15%3.70%2.11%3.18%2.91%3.87%3.11%3.06%2.96%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and IWDP.AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWDP.AS is REIT. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.59% for IWDP.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и IWDP.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор