Сравнение QYLG с QEW
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QYLG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 27.93%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLG и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 12.36% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QYLG and QEW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. QEW — Ранг доходности на риск
QYLG
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QYLG c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLG | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLG и QEW
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -5.87% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.43% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.16% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 20.13% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.13% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.13% | -2.10% |
Сравнение комиссий QYLG и QEW
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и QEW
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.65% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QYLG and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.
QYLG has the higher dividend yield at 16.65%, compared with 0.11% for QEW.
QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор