Сравнение QYLG с QEW
QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLG tracks the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QYLG charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QYLG и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QYLG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLG и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 15.81% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QYLG and QEW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLG vs. QEW — Ранг доходности на риск
QYLG
QEW
Сравнение QYLG c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLG | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 9.51 | -8.68 |
Просадки
Сравнение просадок QYLG и QEW
Максимальная просадка QYLG за все время составила -29.98%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLG и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.98% | -4.15% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.16% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -0.57% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLG и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLG | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 15.65% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.65% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 15.65% | +2.27% |
Сравнение комиссий QYLG и QEW
QYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLG и QEW
Дивидендная доходность QYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.11% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
QYLG and QEW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLG.
QYLG has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.00% for QEW.
QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLG and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QYLG и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор