Сравнение QYLE.DE с ZPRV.DE
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 15.98%/yr for ZPRV.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 18.05%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRV.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.65% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 18.05% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -8.15% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and ZPRV.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
ZPRV.DE
Сравнение QYLE.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 6.40 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 20.02 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -46.04% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -5.87% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -31.14% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | 0.00% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -9.12% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.88% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 2.32%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.33% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 9.65% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 15.82% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 20.38% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 22.87% | -9.62% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и ZPRV.DE
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и ZPRV.DE
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор