Сравнение QYLE.DE с XDWU.DE
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 11.85%/yr vs 14.42%/yr for XDWU.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 12.38%.
QYLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWU.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10.16% | -6.43% | 30.41% | 19.62% | -8.36% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 12.38% | 11.38% | 19.84% | -3.21% | -0.70% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and XDWU.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
XDWU.DE
Сравнение QYLE.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.95 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 7.42 | +9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -42.00% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -7.30% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -12.69% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.56% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -12.47% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.91% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и XDWU.DE
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 3.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.22% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 10.83% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 13.00% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.25% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.00% | -4.87% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и XDWU.DE
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDWU.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и XDWU.DE
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 11.14% | 11.95% | 10.44% | 11.90% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while XDWU.DE is Utilities Equities. QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.25% for XDWU.DE.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор