Сравнение QYLD с QNDX
QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2 while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
QNDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLD и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.45% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
Correlation
The correlation between QYLD and QNDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLD vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QYLD
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QYLD c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLD | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLD и QNDX
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки QNDX в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLD | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -3.65% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.57% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.77% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLD | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 22.20% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 22.20% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.20% | -6.61% |
Сравнение комиссий QYLD и QNDX
QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и QNDX
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, тогда как QNDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QYLD and QNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.00% for QNDX.
QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QYLD и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор