PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с JEPG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. QYLD is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, QYLD returned 21.82% vs 0.74% for JEPG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.64%.

QYLD

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.78%
1 год
21.82%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.61%

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		5.92%9.28%19.35%2.85%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.64%12.39%7.83%1.63%

Correlation

The correlation between QYLD and JEPG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов QYLD и JEPG.L

Секторы
QYLD
JEPG.L

Технологии

53.8%
21.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.2%

Здравоохранение

4.2%
13.4%

Промышленность

2.8%
6.7%

Коммунальные услуги

1.4%
8.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.7%

Энергетика

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.2%
13.6%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QYLD
53.8%
JEPG.L
21.1%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
JEPG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
JEPG.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
JEPG.L
10.2%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
JEPG.L
13.4%

Промышленность

QYLD
2.8%
JEPG.L
6.7%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
JEPG.L
8.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
JEPG.L
4.7%

Энергетика

QYLD
0.6%
JEPG.L
1.6%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
JEPG.L
13.6%

Недвижимость

QYLD
0.1%
JEPG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с JEPI.L

Доходность на риск

QYLD vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.08

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.18

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.09

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.62

0.23

+25.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.08

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QYLD и JEPG.L

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-8.41%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.41%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.98%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.70%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.20%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и JEPG.L

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеют волатильность 2.64% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

6.64%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

9.19%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

10.97%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.97%

+4.53%

Сравнение комиссий QYLD и JEPG.L

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и JEPG.L

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JEPG.L в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and JEPG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while JEPG.L is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор